сценарий движения

Мы приветствуем наших подписчиков и инвесторов рынка! ✨
Несомненно главным событием недели будет решение ЦБ об изменении ключевой ставки в пятницу. В доходность облигаций уже заложено будущее снижение ставки на 16%. Именно благодаря такому оптимизму индекс гос.облигаций RGBI 🏛 вчера прорвался выше 119 п. Сегодня небольшой перегрев после разгона.

Такие уверенные оптимистические надежды вселяют показатели инфляции еще с середины осени. К итогу ноября годовая инфляция снизилась до 6,64%, а в декабре до 6,34%, что своим темпом превышает прогнозы.

Стоит ли ожидания роста цен ОФЗ в пятницу?

Итак ребята, разберем сразу три сценария реакций долгового рынка на решение ЦБ

1️⃣Сохранение ставки 16,5%. Цены облигаций снижаются, доходности растут.
2️⃣Снижение ставки до 16%. Цены умеренно растут. Наибольший интерес будет к ОФЗ со средним сроком 2-3 года. С доходностью 13,8% до 14,3%
3️⃣Ставка 15,5%. Именно на такую ставку рассчитывает наша команда потому что цены будут расти более активно с проявлением позитивного эффекта на длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Самый большой спрос на следующие выпуски:

( Читать дальше )

   Адресовано торгующим криптовалютой – в первую очередь BTCUSD.
  Крипту знатно трясет уже несколько недель. Перед очередным историческим максимумом в 126 тыс. $ цена битка, портя всем нервную систему, поболталась в интервале 100-120 тыс., взяла очередную вершину и теперь ежедневно и усердно снижается. До какого уровня снизится – вопрос весьма интересный, даже можно сказать – творческий.
   Эти ценовые качели имеют несколько аспектов, часть из которых вообще не связана с рыночным ценообразованием. Как бы это не казалось грустным и невозможным:
  — геополитическая составляющая. Крипта стала использоваться в качестве расчетов в международной торговле. Это, естественно, ущемляет гегемонию доллара со всеми вытекающими выводами и действиями. Применить к крипте напрямую санкции по аналогии с санкциями в долларовых расчетах невозможно (хотя частично это уже реализовано). Но разве же этот факт может остановить настоящих ковбоев? Судебные иски к площадкам, блокирование кошельков и т.п. – вполне достаточный арсенал, чтобы если не грохнуть, то существенно дестабилизировать расчеты через крипту.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!📊

Итак, на прошлой неделе больше всего разговоров было на новостном фоне геополитики в ожидании встречи Путина и Трампа, 15 августа на Аляске. Многие инвесторы сейчас делают ставки именно на это событие. В результате сегодня Индекс Мосбиржи превысил отметку 3000, но не удержал позицию. Почему?

Самой главной проблемой российского рынка остается аномально крепкий рубль, который сильно давит на акции компаний. С 29 июля появились первые ослабления национальной валюты и курс доллара поднялся выше 82 руб.

По-мнению нашей команды, слишком долго в течении 1-го полугодия рубль сохранялся крепким, что его ослабление неизбежно до конца 2025 потому что действует сценарий снижения ключевой ставки. Этот процесс усилиться осенью, когда будет ставка 16%, то рубль может ослабнуть до курса 95 руб к доллару.

Как действовать инвестору в такой ситуации?

Самым оптимальным вариантом перед осенью будет провести диверсификацию портфеля и затем ориентироваться на выпуски валютных облигаций. В этом случае ожидается положительный результат и доходность приблизиться к рублевым облигациям. Поэтому сегодня делаем подборку именно коротких валютных облигаций с фиксированным купоном.

( Читать дальше )

Сценарий, который не произошёл-красным

область обведённого, так и не стала зоной продаж
увы, компьютерный анализ не учитывает какие-то неожиданные события

Возможно «баян»
Касаемо ситуация с фьючерсом РТС.
Окончание нисходящего движения пришлось на 13 – 14 июня, именно в этот момент был достигнут минимум в районе 125 000 (3). На данный момент я склонен к началу формирования восходящего тренда, и последние два дня свидетельствуют о том, что в районе уровня 130 000 происходит набор позиции (4). Так же данный уровень выступал ранее поддержкой (1) в рамках нисходящего канала, после пробития которого прошел неоднократный тест снизу (как уровень сопротивления (2)) Так же тест уровня 130 00 снизу совпал с выходом цены за рамки нисходящего канала, после чего мы опустились в районе 125 000 (что также совпало с тестом верхней границы нисходящего канала (3)) и благополучно за несколько дней прошли до 130 000 и на данный момент уже второй день держимся выше данного уровня.
 
Итог:

1. Окончание нисходящего тренда на глаза
2. Закрепление выше 130 000 (минимум две торговых сессии) откроет дорогу к 135 000 -145 000
3. Основным уровнем сопротивления на пути станет 140 000 (ранее в рамках нисходящего канала данный рубеж держался более недели в качестве уровня сопротивления)
4. Рост в момент уходя в отрицательную зону индекса S&P 500 в понедельник придает уверенности в рамках начала восходящего тренда.
5. Так же на руку быкам большой дисконт относительно Американского рынка, что так же будет являться топливом для роста.
6. Касаемо падения – начинать паниковать стоит только после того как фьючерс сможет закрепиться под уровнем 125 000 (что на данный момент маловероятно)

Вывод:
До конца недели ожидаю движение к 135 000 – 137 000. Закрытие недели выше 135 000, так же будет служить дополнительным сигналом к росту.
P.s. Всем хороших трейдов и большого профита.

На следующей неделе жду продолжения падения.
Для наглядности прилагаю график.
Думаю, что при пробитии 1360 толпа с криками «фсё пропала» начнет скидывать лонги, в надежде купить у нижней границы нового параллельного канала, который для себя построят (на рисунке она зеленого цвета). Но в итоге цена остановится и развернется внутри диапазона обозначенного на рисунке голубыми линиями.


Вопросы почему так просьба не задавать. Это всё ИМХО. Мое видение рынка, не более.

Пока что рисуется сл сценарий. модет я и ошибаюсь. Небольшая перерисовка вчерашней картины. Теперь сценарий предполагает сл. рис
 Отмена пробой боковика вниз и уход ниже.
Все ждут пробоя? ) Посмотрим ) 

Вот человек написал такой пост: smart-lab.ru/blog/69320.php

Я потратил время на комментарий, так как было свободное время, не хочется чтобы оно пропало зря. Поэтому решил сохранить комментарий в блоге для истории. Ниже комментарий:

Менее ликвидные бумаги всегда продают или покупают первыми. Опережение в росте или отставание на падении второго эшелона — это бычий признак, обратная ситуация — медвежий. В данном случае это был бы бычий признак, если бы дивергенция уже сформировалась. Однако она еще не сформировалась, поэтому как о состоявшемся факте о ней, говорить еще рано. Не понятно где будет максимум у текущего импульса вверх у обоих инструментов на картинке. Некорректно вести дивергенцию по сегодняшнему дню, возможно завтра будет дальнейшее ее формирование и продлится это может неопределенное время.

Также на картинке видно что минимум в мае 2010 года у второго эшелона выше чем минимум этого лета, в то время как для фишек обратная картина. Т.е. от максимумов начала 2011 года второй эшелон опустился относительно ниже чем фишки — налицо долгосрочное отставание второго эшелона. Пока эта картина не изменится, долгосрочного бычьего тренда можно не ждать. новые долгосрочные минимумы в текущей картине более вероятны.

( Читать дальше )

В ответ на грязный заказной пасквиль из ИХНЕГО бурЖуйского ФОРБСа,
опубликованый тут: http://smart-lab.ru/blog/news/39571.php
представлю своё вью на поведение рынков в феврале-марте сего года...
Се Может и должнО быть использовано как инвест идея… :)))

Значит так… Реакция на президентские выборы такая:
В связи с ростом популярности В.В. Путина и ОБЩЕНАРОДНОГО движения в его поддержку начавший было нервничать фондовый рынок уверенно выбирается из коррекции имевшей место в первой половине февраля… Даже не смотря на турбулентность долгового рынка Европы и волатильность американских индексов основные фишки ТЭК (ГазПром, НоваТЭК, РосНефть, ЛукОйл) и банковского сектора (Сбер, ВТБ) быстро восстанавливают свои котировки, надёжно удерживая их выше долгосрочных 200-дневных МА…
За ними на продолжающемся БайБэке подтягиваются акции УралКалия, а ГМК НорНикель пробивает уровень сопротивления 6000 даже несмотря на заявления некоторых кандидатов (Жириновский и Зюганов) о необходимости национализации ГМК НН (см. http://smart-lab.ru/blog/ideas/39372.php )…

( Читать дальше )